2两公蟹8元一只！节后螃蟹身价下跌
极目新闻记者 曹磊
中秋、国庆双节假期过去以后的几天里，武汉螃蟹市场迎来明显的价格回落，不少中小规格螃蟹的价格跌到个位数，基本上8元就能买到一只2两至2两半的公蟹。
这个秋天，市民在家就能轻松实现“螃蟹自由”。
10月9日，记者来到汉口聚才路的露天菜市场，一家专营江苏螃蟹的摊位上有不少市民在挑选。
“这两天螃蟹降价了，多搞两只回去吃！”摊主向正在选蟹的市民推荐起来：“要得多的话，一只还可以再少一块钱。
”
节后螃蟹价格下跌。
记者曹磊摄
在这家摊位上，最贵的五两公蟹、3两半母蟹标价22元一只，买5只以上只要20元；4半两公蟹、3两母蟹则是20元一只，成交价可以再少1到2元；性价比最高的4两公蟹、2两半母蟹是18元一只，最后16元也能卖，还有3两公蟹、2两母蟹标价15元一只，最后13元成交。
更小的2两到2两半的公蟹最低只要9元，最后8元可以买回一只。
与国庆节期间相比，现在的螃蟹降价程度如何？记者了解到，国庆节前，武汉市场上的3两公蟹单只普遍卖到15至20元，2两母蟹也要20元上下。
现如今螃蟹的价格基本便宜了两三成。
所以不少市民趁着低价批量采购，把肥美秋蟹搬上自家餐桌。
商家展示自家的螃蟹品质。
记者曹磊摄
“过节期间的螃蟹都是尝个鲜，量少价高，吃的人少。
现在主要是市民买回家自己吃，价格自然就降下来。
”一位水产摊主介绍，节日期间，大螃蟹是走亲访友的体面硬菜；节后消费转向家庭自用，性价比成为选购第一标准，中等个头的平价螃蟹卖得最好。
记者了解到，眼下武汉市面上在售的螃蟹，货源大多来自江苏产区。
湖北本地几个产区的螃蟹虽已有少量露头，但还没有迎来大规模集中上市，想要吃到大批量本土湖蟹，大概还需要再等一个月，待到那时本地蟹集中上市，市场货源更加充足，市民吃蟹会更加实惠自在。
武汉即将进入最佳吃蟹季。
记者曹磊摄
业内人士提醒消费者，虽然螃蟹价格回落，选购时依旧要看鲜活度。
随着后续本地湖蟹大批量入市，武汉蟹价还会有继续下探空间，市民可以错峰品尝肥美秋蟹。
特朗普：伊朗编假袭击、埋假水雷，就为把油价炒上去
2026年10月23日，美国总统特朗普就国际油价飙升公开表态，原话是：“伊朗编造虚假的袭击、布雷及其他各种事件，以推高油价。”他直指德黑兰在中期选举前故意制造“假袭击”和“假水雷”消息，人为操纵市场，但这番指控目前没有任何独立证据支持。
这番话不是随口一说，而是被逼近100美元/桶的布伦特原油逼出来的。
当天油价日内涨幅一度达4%，中东胡塞武装袭击沙特、伊朗封锁霍尔木兹海峡的风险溢价已经拉满，特朗普急需一个替罪羊来稳住选民情绪。
把油价上涨的锅全扣在伊朗“造假”头上，这招数太熟悉了。
美国自己控制不住中东乱局，又不想承认无能，只能把经济账包装成对手的阴谋论，用嘴炮代替航母去平抑物价。
伊朗那边也没闲着，直接定性是“美以侵略导致动荡”，双方隔着舆论场互怼。
但市场只看结果不看口水，只要霍尔木兹海峡的船不敢走，特朗普喊破喉咙也压不下那4%的涨幅。
所谓“假水雷”的说法，恰恰暴露了白宫的心虚。
真要是假的，美军早就公布扫雷视频打脸了，哪用得着总统亲自下场搞口头定罪？拿不出证据的指控，本身就是一种政治表演。
中期选举在即，加油站的价格牌比任何外交辞令都更能决定选票流向。
特朗普现在不是在跟伊朗博弈，是在跟自己的选情赛跑，油价每涨一美元，他的焦虑就多一分。
最讽刺的现实是：当超级大国只能用“造谣”来解释油价时，说明它连定价权都快丢了。
以前是美国放话油价跌，现在是美国喊冤油价涨，攻守之势早就变了。
别盯着伊朗有没有埋雷，该看的是美国还能不能兜底。
当霸权连自家油箱都加不满时，再狠的狠话也只是给国内通胀打的麻药，药效过了，疼的还是自己。
标普诡异分化！隔夜三分之二成分股上涨仍跌1.5%，对冲基金遭遇2011年以来最惨一日
美股市场周四上演罕见分裂行情：标普500指数下跌1.5%，纳斯达克100指数重挫逾3%，但同时有三分之二的标普成分股收涨——两组数据同时为真，折射出AI交易高度集中所引发的结构性撕裂。高盛交易员Matthew Kaplan在报告中将这一天定性为"值得记录的异常日"。
根据高盛Prime经纪数据，旗下跟踪对冲基金多空表现的指标组合GSTHVIPP当日下跌约4.2%，创下2011年8月美国失去AAA评级以来的最大单日跌幅，月内累计跌幅已扩大至10.4%。
基本面多空基金、系统性基金、多策略基金当日无一幸免，全线亏损。
与此同时，美债大幅上涨，10年期美债收益率单日下行约15个基点，创逾一年最大单日降幅。
AI驱动的抛售迫使投资者重新评估长期增长预期，资金加速涌入避险资产，债券再度发挥对冲功能。
指数遮盖真相：AI集中度造就"两个市场" 周四的市场走势之所以诡异，根本原因在于指数构成的极度集中。
高盛数据显示，标普500共有335只成分股当日收涨，占比约三分之二，而指数整体仍下跌1.5%。
Kaplan指出，这是"自上世纪90年代以来，标普500市场广度与指数表现之间差距最大的一次"。
与此同时，155只成分股出现2倍标准差及以上的异常波动，为2025年5月以来最高。
当日涨幅居前的个股清一色是防御性板块：Allegion大涨11%，Roper上涨9.7%，General Mills上涨8%，Nasdaq Inc.上涨7.5%，CSX上涨6.8%，American Water Works上涨6.3%，Procter & Gamble上涨5.6%。
谷物和日用品股票走出近似"迷因股"的行情，折射出市场的极度失序。
上一次超过这一数量的标普成分股出现2倍标准差波动，是2025年5月12日的197只——那是一次释然式反弹，而本次则是一场伪装成分散的集中清仓。
对冲基金全线溃败：多空两腿同时被打 对冲基金在周四遭遇了罕见的"双杀"困境。
根据高盛Prime经纪部门截至盘中的数据，基本面多空基金下跌1.1%，系统性基金下跌1.2%，多策略基金下跌1.4%，且均在尾盘进一步扩大跌幅。
所谓的组合多元化，在这一天几乎失去意义。
症结在于仓位的高度同质化。
此前，对冲基金空头杠杆已接近五年高位，同时以创纪录的速度抛售科技股；多头端高度集中于AI相关标的，空头端则覆盖其他大多数资产。
一旦AI板块出现集中抛售，多空两腿同时受损，损失相互叠加。
GSTHVIPP组合当日下跌4.2%，仅次于2011年8月8日——当时美国主权评级刚遭下调，该指标单日跌幅为8.26%。
这一参照系，并非对冲基金乐于重温的历史。
美债大涨：AI退潮，国债受益 AI资本支出叙事的动摇，直接推动资金涌入美国国债。
10年期美债收益率周四单日下行约15个基点，为逾一年来最大单日波动。
Kaplan援引高盛单一Delta交易台负责人Rich Privorotsky的观点指出：AI企业每削减一美元资本支出，就意味着少发行一美元债券，而AI相关债务与美国国债本身争夺的是同一批久期买家。
当日，AI相关信用违约互换（CDS）价格急升，Meta的CDS因更高资本支出计划创历史新高，而特斯拉的CDS则因支出削减预期同样攀升，两者形成鲜明反差，进一步印证了市场对AI资本支出可持续性的深层质疑。
从技术面看，10年期美债收益率收盘跌破高盛模型中CTA（趋势追踪策略）的短期触发阈值5.02%。
高盛测算显示，若市场走势持平，趋势追踪基金未来一周将净买入约187亿美元的债券期货，未来一个月买入规模可达780亿美元；若债市出现2倍标准差的上涨，对应数字则分别跳升至420亿美元和2960亿美元。
债券的"对冲功能"正在加速回归。
财报未能稳住阵脚：AI篮子较高点已回撤23% 本周市场的多头逻辑，原本寄望于科技公司财报提振信心。
这一预期仅维持了一天。
周三财报季开局尚算顺利，但Meta和Lam Research周四未能延续正面势头，尤其是Meta，一夜之间从"AI救世主"变为负自由现金流的负面案例，其CDS迅速创下历史新高。
高盛AI篮子指数GSTMTAIP目前较6月高点已回撤23%，与此前7月触底前的跌幅相当。
彼时，该篮子指数的最大回撤为23.9%。
从绝对水平来看，该指数已回到4月底的交易区间。
目光转向下周，超大型科技公司的财报将成为下一个关键节点——市场等待确认，7月的反弹能否得到重演。
动能策略归零：历史规律是否仍然适用？ 高盛高贝塔动能组合GSPRHIMO的走势，是本轮AI交易退潮最直观的资产。
该组合在6月高点时年内涨幅约达70%，周四的跌势令其年内涨幅归零，下跌驱动力来自与AI高度相关的多头端。
月内跌幅已达13.65%，为高盛追踪该指标以来最深的单月回撤。
Kaplan指出，历史数据显示，类似的动能大幅回撤往往是较佳的入场时机。
在2021年以来的13次月内回撤超过10%的案例中，中位数前瞻回报为：一周后+4.77%，一个月后+4.20%，三个月后+16.41%，三个月胜率达77%。
然而，两个重要警示不容忽视。
第一，本次回撤幅度为历史最深。
第二，最近一次可类比的情形出现在2026年7月初，此后动能策略在随后一个月又下跌15.4%，六个月内累计再跌25.8%；2026年3月的情况同样不容乐观，六个月后跌幅达11.7%。
"逢低买入动能"的信号，近期可靠性已明显下降。
买盘缺席：防御股自发上涨，无人主动布局 周四的防御股反弹，并非来自主动轮动。
高盛交易台数据显示，当日整体订单流呈净卖出状态，买卖比例较卖出方向偏斜9.6%。
Kaplan的描述是"零进攻迹象"——防御性板块的上涨，是在没有任何主动买入的情况下自发完成的，更多反映的是板块此前仓位极轻，而非投资者对这些资产产生了新的热情。
与此同时，高盛S&P除AI指数（SPXXAI）月内已跑赢标普500达6个百分点，与后者的历史差距正在快速收窄。
Kaplan还提示了一个颇为引人注目的数据：标普500中目前有45%的成分股对指数呈负贝塔——对这近半数的个股而言，指数下跌反而是好消息。
市场正在悄然分化为两个截然不同的生态：一个是AI集中度极高、波动剧烈的旧逻辑，另一个是与AI脱钩、稳步收复失地的新格局。
下周超大型科技公司的财报，将决定这场分化走向何方。
